I Tre Cigni neri

I Tre Cigni neri

I Tre Cigni Neri del 2018 Un articolo de “Il Sole 24 Ore” ha parlato dei cigni neri – la nostra specialità. E abbiamo deciso di creare un portafoglio virtuale da inserire nella macchina SummaRisk e vedere come il nostro modello riesce a cacciare i cigni neri.  Gli eventi, i “cigni neri” Data Evento Evidenza VaR […]

Il Portafoglio Virtuale

Il Portafoglio Virtuale

Il Portafoglio Virtuale L’era digitale ha rivoluzionato tanti aspetti della nostra vita privata e professionale – in special modo, ha cambiato gli occhi con i quali guardiamo le risorse che abbiamo a disposizione. In più, ci ha regalato un infinità delle stesse risorse nel mondo virtuale. La pratica vince sempre sulla matematica. La teoria serve, […]

Risk Budget

Risk Budget

Risk Budget?   Il Risk Budget –  fissare un livello massimo di rischio prima della creazione del portafoglio Il Risk Budget non ha bisogno di un piano per ribilanciare il portafoglio, in quanto quest’ultimo ha bisogno di essere rivisto soltanto quando il suo rischio complesso abbia superato il threshold inizialmente stabilito per tale portafoglio. Ovviamente, per […]

Case Study – Symphonia SGR

Case Study – Symphonia SGR

Case study – Symphonia SGR Quali sono state le sfide principali nell’asset management? Per prima cosa, i dossier dei clienti contenevano più di dodicimila portafogli, che a loro volta dovevano essere messi in aggregato per ulteriori analisi e valutazioni complessive. C’era bisogno inoltre, di proteggere i dati sensibili, in quanto ciò che rende unica Symphonia […]

What If Scenario

What If Scenario

What If Scenario Spesso nella vita, nelle diverse situazioni personali e lavorative che siamo costretti ad affrontare quotidianamente, ci ritroviamo a pensare “Come cambierebbero le cose se… ?”.  Il più delle volte la domanda rimane senza risposta, quasi retorica, ma in particolari casistiche è  possibile fornirne una e, in una determinata circostanza è possibile avere […]

Perché la soluzione è SummaRisk

Perché la soluzione è SummaRisk

Perché la soluzione è SummaRisk?   L’informazione sta alla radice Il modello quantitativo sviluppato da SummaRisk genera più di 500 scenari basati sulle serie storiche di ogni singolo titolo del portafoglio cliente. L’abilità di suddividere il rischio e la performance del portafoglio per ogni titolo, è ciò che ci differenzia da altri modelli di rischio, noi siamo sempre dieci passi avanti, siamo strongly […]

Come monitorare l’attività di Asset Management

Come monitorare l’attività di Asset Management

Come monitorare l’attività di Asset Management Ad esempio, il rendimento di qualsiasi portafoglio , non basta che sia positivo per poter dire che l’asset manager ha svolto bene il suo lavoro. Infatti, l’asset manager cosi come il risk manager, individua di solito uno o più benchmark per avere un’idea di quanto si scostano i rendimenti […]

I Regulators propongono nuove sfide?

I Regulators propongono nuove sfide?

I Regulators propongono nuove sfide? A chi interessa: • Banche d’affari; • SGR; • SIM; • Gestori di mercati regolamentati, KIID, PRIPs; • I consulenti in materia di gestione e rischio. Collegamenti con le normative in materia di: • Aggiornamento della MAD; • Regolamentazione SDA; • Regolamentazione SLD; • Regolamentazione degli strumenti derivati OTC; • […]