Risk Management
Vi aiutiamo a misurare e gestire i rischi, così non dovrete subirli. Il focus è sia sul patrimonio nella sua interezza, sia sulle singole componenti, per capire dove s’annida il rischio.
Performance Management
Per capire quando, dove e come si forma la performance. Misurandola in rapporto al rischio assunto.
Multi Asset
Asset illiquidi, hedge fund e fondi immobiliari sono il nostro pane quotidiano. Oltre naturalmente ad azioni, obbligazioni governative e societarie, divise, fondi comuni ed ETF, opzioni e futures.
Tail Risk
I mercati non sono mica normali. Sono un sistema complesso, soggetto a eventi estremi, violenti e improvvisi: noi ne siamo del tutto coscienti e perciò trattiamo i rischi per quel che sono veramente.
Reporting & Compliance
Proprio i report che volevate: flessibili, semplici da leggere. Non le solite mere collezioni di numeri. L’occhio è al vostro business e alle decisioni che dovrete assumere.
Business Discovery
Integriamo i dati e le informazioni rilevanti (anche calcolate da altri) in cruscotti di facile lettura, flessibili nei formati e leggibili ovunque con qualsiasi device.
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SummaRisk è un sistema di misurazione, analisi e gestione di rischi e performance di portafoglio.
Gestisce tutti i principali strumenti finanziari, derivati inclusi, e opera su tutte le principali asset class:

— investimenti alternativi
— azioni
— obbligazioni
— immobili
— materie prime

SummaRisk offre un quadro completo dei rischi di mercato, credito e liquidità associati all’asset allocation, anche se include attivi eterogenei per tipologia, frequenza e modalità di valorizzazione.
Ciò è reso possibile da un innovativo modello di misurazione dei rischi che, oltre al parallel filtered bootstrap e all’historical simulation, include tecniche bayesiane di stima del rischio in presenza di informazioni rarefatte.

SummaRisk si rivolge a investitori istituzionali, family office e altri gestori di patrimoni interessati ad analizzare il portafoglio nella sua interezza, individuando i principali fattori che ne determinano performance e rischio.

SummaRisk si basa su questi (nostri) articoli: